Всего на сайте:
303 тыс. 117 статей

Главная | Экономика

И родственные индикаторы  Просмотрен 29

 

Локальные минимумы произвольной функции находятся в точках, в которых ее производная по аргументу обращается в нуль:

f’(t) = 0 , или [f(t2) – f(t1)] / (t2 – t1) = 0 .

Для обращения производной в нуль необходимо, чтобы в нуль обратился числитель. Поэтому в качестве биржевого индикатора выбирается разность близлежащих цен. Такой индикатор называют «темп движения» (Momentum):

Mom(n) = Pn – P1,

где Pn – текущая цена, а цена P1 отстоит от текущей на n интервалов времени to. Там, где темп движения обращается в нуль, цена достигает минимума или максимума. Именно в этих точках желательно совершать сделки. Если период n не слишком велик, то индикатор начинает реагировать на малейшие колебания цены. Трейдер подбирает период таким образом, чтобы график темпа движения был бы достаточно гладким, а сигнал о наличии экстремума должен появляться вблизи реального экстремума на графике цены.

Индикаторы, связанные с темпом движения, измеряют скорость изменения цены по отношению к цене финансового инструмента или помогают определять состояния перекупленности/ перепроданности рынка.

Темп движения - это линия, представляющая скорость подъема или падения, она колеблется выше или ниже нулевой точки, в качестве которой выступает начальная цена инструмента. Если цены растут, а линия темпа движения находится выше нулевой линии и тоже движется вверх, то это означает, что на восходящем тренде наблюдается ускорение.

Когда крутизна линии уменьшается, то это означает, что новые выигрыши остаются такими же, как и в начале периода.

Темп движения измеряет ускорение или замедление текущей тенденции. Линия темпа движения всегда опережает движение цены. Она образует новый тренд, хотя старый может быть все еще в силе. Линия темпа движения идет горизонтально, когда тенденция горизонтальна, и начинает двигаться в противоположном направлении, когда цена начинает останавливаться.

Поведение графика темпа движения и возникающих от него сигналов можно посмотреть или в режиме реального времени на биржевых графиках или в прилагающемся файле с описанием индикаторов.

Эта же идея обращения производной в нуль в экстремальных точках используется в ряде других популярных индикаторов. Например, индикатор «схождение/расхождение скользящих средних», или по-английски Moving Average Convergence/Divergence (MACD), определяет и выводит в виде графика разность между двумя скользящими средними. В точке, в которой MACD=0, скользящие средние пересекаются. Если трейдер строит два скользящих средних, то ему не следует использовать MACD, и наоборот. Лучше использовать индикатор, в основе которого лежит другая идея. К этой же группе принадлежит и индикатор «скорость изменения» (Rate of change, ROC), который представляет собой отношение близлежащих цен:

ROC = Pn / P1 •100%.

Индикатор ROC показывает относительное изменение цен, а темп движения – абсолютное изменение. Торговой сигнал появляется при одном и том же условии: Pn = P1 .

 

Предыдущая статья:Среднее скользящее значение Следующая статья:Индекс относительной силы
page speed (0.0128 sec, direct)