Всего на сайте:
303 тыс. 117 статей

Главная | Экономика

Управление инвестиционным портфелем  Просмотрен 30

При использовании одного финансового инструмента у компании возникают различные риски: риск неблагоприятного движения цен, риск изменения курса национальной валюты при проведении операций за рубежом, риск изменения экономической ситуации и т.п. Снижение рисков достигается диверсификацией инвестиционного портфеля (например при работе с акциями следует в портфель включить и облигации). При диверсификации следует четко понимать, какие инструменты могут дополнять друг друга, каким должно быть их число и что может служить показателем эффективности портфеля. При получении прибыли компания должна часть прибыли использовать для дополнительных инвестиций. Если эта доля определена неправильно, то проигрыш компании может оказаться чрезмерно большим, что перечеркнет результат успешных предшествующих операций. Существуют определенные рекомендации по управлению капиталом, в основе которых лежат математические методы. При работе с инвестиционным портфелем используются индексные и статистические методы. В частности, статистические методы позволяют определять коэффициент корреляции финансовых инструментов, входящих в портфель, а по коэффициенту корреляции можно судить о совместимости используемых финансовых инструментов.

Предыдущая статья:Технический анализ Следующая статья:Простейшие стратегии
page speed (0.0151 sec, direct)