Всего на сайте:
282 тыс. 988 статей

Главная | Экономика

Анализ сегментированных сделок  Просмотрен 294

Идея, лежащая в основе сегментирования сделок по разным категори­ям, состоит в том, чтобы помочь определить те торговые модели, эф­фективность которых оказалась значительно выше или ниже средней. Например, разбив сделки на покупки и продажи, трейдер может обна­ружить, что у него есть склонность к длинным позициям, но что его ко­роткие продажи приносят более высокую среднюю прибыль. Подобное наблюдение будет очевидно предполагать желательность корректиров­ки собственной склонности к длинным сделкам.

Кроме того, после разбиения результатов по рынкам трейдер мо­жет обнаружить, что он постоянно теряет деньги на определенных рын­ках. Подобное обстоятельство должно предполагать, что он мог бы повысить свою общую результативность, отказавшись от торговли на этих рынках. Сегментация результатов торговли по рынкам может быть чрезвычайно важным упражнением, ведь многие спекулянты плохо чув­ствуют уровень своих способностей к торговле на некоторых рынках. Прекращение торговли на рынках, где результативность плоха, не дол­жно быть бесповоротным. Спекулянту следует попробовать определить причины собственных разочаровывающих результатов на этих рынках, а затем исследовать и протестировать возможные поправки к собствен­ному подходу к торговле.

И наконец, трейдер, сочетающий внутридневную торговлю с дол­госрочной (позиционной), мог бы сравнивать чистые результаты в каж­дой категории. Я подозреваю, что если бы подобный анализ проводился всеми спекулянтами, к которым имеет отношение этот пример, попу­ляция внутридневных трейдеров уменьшилась бы вдвое за одну ночь.

Конечно, для сегментации сделок могут использоваться и другие критерии. Два других примера приемлемых сравнений — сделки, со­вершенные на основе фундаментального анализа, по сравнению с «тех-


ническими» сделками, или сделки, которые соответствовали позиции данной торговой системы, по сравнению с противоположными ей. В каждом случае трейдер стал бы исследовать модели, приводящие к ус­пеху или к неудаче. Процесс анализа сегментированных сделок будет сильно упрошен, если трейдер использует электронные таблицы для ведения своего «блокнота трейдера».

Предыдущая статья:ВЕДЕНИЕ ДНЕВНИКА ТРЕЙДЕРА Следующая статья:Графики стоимости активов
page speed (0.0125 sec, direct)