Всего на сайте:
248 тыс. 773 статей

Главная | Статистика

Параметричний тест Гольфельда – Квандта  Просмотрен 335

Y X1
31,70 5,5
33,00 5,6
41,70 5,8
31,80 6
31,90 6
32,70 6
32,10 6,1
32,50 6,1
42,00 6,6
42,10 6,6
41,90 6,7
52,50 7
53,60 7,6
54,60 7,6
55,60 7,6

1) Сукупність значень змінної Х1 упорядковуємо за зростанням:

 

2) Визначаємо значення параметра с зі співвідношення ; n =15, тоді с = 4. Отже, потрібно відкинути чотири елементи із середини сукупності, але в сукупності залишається 11 елементів, які не діляться на 2 без остачі. Тому зменшуємо значення с: с =3 , маємо дві однакові сукупності: n1, n2 = 6.

 

3) Розраховуємо лінійну модель парної регресії за першою сукупніст :

 

-0,85 38,72
8,75 50,94
0,00 4,36
0,01 4,00
0,18 76,10

« ЛИНЕЙН 1»:

Y1 X1
31,70 5,50
33,00 5,60
41,70 5,80
31,80 6,00
31,90 6,00
32,7 6,00

 

 

Маємо таке рівняння залежності за першою сукупністю: Ŷ1 = 38,72 - 0,85 Х1 + u^,

сума квадратів залишків цієї моделі S1= = 76,1.

 

4) Розраховуємо економетричну модель парної лінійної регресії для другої сукупності :

« ЛИНЕЙН 2»:

Y2 X1
42,1 6,60
41,90 6,70
52,50 7,00
53,60 7,60
54,60 7,60
55,60 7,60

 

12,24 -37,90
2,60 18,73
0,85 2,77
22,12 4,00
169,15 30,59

 

Маємо таке рівняння залежності для другої сукупності: Ŷ2 = 12,2437,90 Х1 + u,

сума квадратів залишків для цієї моделі S2 = = 30,59.

 

4) Знайдемо значення критерію , = 76,1/ 30,59 = 2,487.

Порівняємо це значення із табличним значенням F- критерію для

k = = (15 – 3 – 2·2)/2 = 4.

Значення (2,487 < 6,39). Отже, у масиві змінної Х1 гетероскедастичність відсутня.

Предыдущая статья:Дослідження наявнoстi автокореляції у масиві змінних Следующая статья:Тест Глейсера
page speed (0.0147 sec, direct)