Всего на сайте:
248 тыс. 773 статей

Главная | Статистика

При подозрении на автокорреляцию оценка по методу Эйткена может быть проведена только с использованием вспомогательной модели следую-. (Эконометрия).  Просмотрен 397

  1. ТЕМА №3. ПРОСТАЯ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ.. (Эконометрия).
  2. Предпосылок о стохастических и прочих свойствах составных частей этого уравнения.. (Эконометрия).
  3. Определение параметров при степенной зависимости. (Эконометрия).
  4. Определение параметров показательной регрессии. (Эконометрия).
  5. Определение параметров параболы. (Эконометрия).
  6. Ты регрессии и корреляции незначимы.. (Эконометрия).
  7. ТЕМА № 4. МНОГОФАКТОРНАЯ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ.. (Эконометрия).
  8. ПРОСТРАНСТВЕННАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ ВОЗМУЩЕНИЙ (Гетероскедастичность остатков).. (Эконометрия).
  9. Автокорреляция остатков. (Эконометрия).
  10. П.6. d-тест Дарбина-Уотсона на наличие автокорреляции возмущений (d-тест Д-У). (Эконометрия).
  11. Области принятия решений при d-тесте нулевой гипотезы с тремя альтернативными гипотезами.. (Эконометрия).
  12. Точечные и интервальные прогнозы регрессанда. (Эконометрия).

щим образом:

Шаг 1: Расчёт вектора погрешностей при оценке 1- МНК:

Шаг 2: d-тест на автокорреляцию.

Рассчитать, на основе найденного Û , d – статистику и провести d-тест. Если невозможно отклонить гипотезу о том, что p ≠ 0, то выполнить оценку по методу Эйткена (Шаги 3,4,5).

Шаг 3: Оценка авторегрессионого параметра p

Рассчитать по элементам вектора погрешностей 1-МНК оценщик для p

или :

Шаг 4: Преобразование матрицы данных:

Матрица данных преобразуют с помощью матрицы преобразования следующим образом: , где новая матрица данных при авто регрессионном процессе 1-го порядка имеет вид:

Шаг 5: Оценка по 1-МНК преобразованной матрицы данных.

Рассчитать:

где

при этом

Предыдущая статья:Области принятия решений при d-тесте нулевой гипотезы с тремя альтернативными гипотезами.. (Эконометрия). Следующая статья:Точечные и интервальные прогнозы регрессанда. (Эконометрия).
page speed (0.0157 sec, direct)