Всего на сайте:
248 тыс. 773 статей

Главная | Статистика

П.6. d-тест Дарбина-Уотсона на наличие автокорреляции возмущений (d-тест Д-У). (Эконометрия).  Просмотрен 956

  1. ТЕМА №3. ПРОСТАЯ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ.. (Эконометрия).
  2. Предпосылок о стохастических и прочих свойствах составных частей этого уравнения.. (Эконометрия).
  3. Определение параметров при степенной зависимости. (Эконометрия).
  4. Определение параметров показательной регрессии. (Эконометрия).
  5. Определение параметров параболы. (Эконометрия).
  6. Ты регрессии и корреляции незначимы.. (Эконометрия).
  7. ТЕМА № 4. МНОГОФАКТОРНАЯ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ.. (Эконометрия).
  8. ПРОСТРАНСТВЕННАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ ВОЗМУЩЕНИЙ (Гетероскедастичность остатков).. (Эконометрия).
  9. Автокорреляция остатков. (Эконометрия).
  10. Области принятия решений при d-тесте нулевой гипотезы с тремя альтернативными гипотезами.. (Эконометрия).
  11. При подозрении на автокорреляцию оценка по методу Эйткена может быть проведена только с использованием вспомогательной модели следую-. (Эконометрия).
  12. Точечные и интервальные прогнозы регрессанда. (Эконометрия).

При d-тесте Д-У нулевой гипотезы предполагается классическая модель нормальной регрессии (регрессоры не стохастические). Как альтернативную гипотезу в более широком смысле d-тестиспользует условия существования авторегрессии первого порядка. При этом проверяется пара гипотез о параметре ρ, а не предпосылка о наличии авторегрессии, которая считается аксиомой.

d- статистика Д-У вычисляется по формуле:

[5.8]

где погрешность уравнения в период t. Для ее нахождения осуществляется оценка 1-МНК исследуемого уравнения. Для определения областей принятия решений при d-тесте на автокорреляцию возмущений применяем правило:

Если величина d-статистики приближается к значению 2, то автокорреляция отсутствует. Чем больше расчётная величина d-статистики стремится к нулю, тем сильнее проявляются признаки положительной автокорреляции. Чем больше d-статистика приближается к четырем, тем сильнее признаки отрицательной автокорреляции.

При применении критерия Дарбина-Уотсона можно также фактические значения критерия сравнивать с табличными для числа наблюдений n и числа независимых переменных m при выбранном уровне значимости α.

Если dфакт. < dn, то остатки имеют автокорреляцию.

Если dфакт. > dв, то принимается гипотеза о отсутствии автокорреляции.

При отрицательной автокорреляции остатков,расчетное значение критерия отнимается от верхнего предела,т.е. от 4, а затем сравнивается с табличным значением,так как и в рассмотренном выше случае.

При проведении одностороннего теста необходимо использовать и , а при проведении двухстороннего теста и где, -нижнее табличное значение,dn -нижнее табличное значение, -верхнее табличное значение d. При проведении d-теста рекомендуется выбирать уровень значимости α по возможности большим, а также, чтобы уменьшить вероятность ошибочного решения, присоединять область неопределённых результатов к области отклонения.

Можно, также, провести d-тест по 6-шаговой схеме:

Шаг 1: Подобрать к данной нулевой гипотезе Но : p = 0 подходящую альтернативную гипотезу:

1 Н А : р ≠ 0

2 Н А : р > 0

3 Н А : р < 0

Шаг 2: Выбрать высокий уровень значимости α

Шаг 3: Найти в таблице верхнее и нижнее значение d-критерия и рассчитать с ними соответствующие области и принятия решений( см. табл.).

Шаг 4: Рассчитать величину d- статистик по формуле [5.8]

Шаг 5: Принять решение.

Шаг 6: Интерпретировать результаты теста. При сомнениях исходить из того, что имеет место автокорреляция возмущений.

 

Предыдущая статья:Автокорреляция остатков. (Эконометрия). Следующая статья:Области принятия решений при d-тесте нулевой гипотезы с тремя альтернативными гипотезами.. (Эконометрия).
page speed (0.0143 sec, direct)