Всего на сайте:
248 тыс. 773 статей

Главная | Статистика

Автокорреляция остатков. (Эконометрия).  Просмотрен 776

  1. ТЕМА №3. ПРОСТАЯ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ.. (Эконометрия).
  2. Предпосылок о стохастических и прочих свойствах составных частей этого уравнения.. (Эконометрия).
  3. Определение параметров при степенной зависимости. (Эконометрия).
  4. Определение параметров показательной регрессии. (Эконометрия).
  5. Определение параметров параболы. (Эконометрия).
  6. Ты регрессии и корреляции незначимы.. (Эконометрия).
  7. ТЕМА № 4. МНОГОФАКТОРНАЯ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ.. (Эконометрия).
  8. ПРОСТРАНСТВЕННАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ ВОЗМУЩЕНИЙ (Гетероскедастичность остатков).. (Эконометрия).
  9. П.6. d-тест Дарбина-Уотсона на наличие автокорреляции возмущений (d-тест Д-У). (Эконометрия).
  10. Области принятия решений при d-тесте нулевой гипотезы с тремя альтернативными гипотезами.. (Эконометрия).
  11. При подозрении на автокорреляцию оценка по методу Эйткена может быть проведена только с использованием вспомогательной модели следую-. (Эконометрия).
  12. Точечные и интервальные прогнозы регрессанда. (Эконометрия).

В экономических исследованиях достаточно часто возникают случаи, когда дисперсия остатков постоянна, но наблюдается их ковариация.Это явление называется автокорреляцией остатков.

При обработке временных рядов в силу адитивности векторов возмущений весьма реальным является предположение о том, что эти возмущения связаны между собой во времени, т.е. имеет место автокорреляция.Если существует корреляция между последовательными значениями некоторой независимой переменной, то будет наблюдаться также корреляция последовательных значений остатков.В этом случае нарушается гипотеза М (е, ет ) = σu 2 *E.

Но, при гетероскедастичности изменяется дисперсия остатков при отсутствии их корреляции,а при автокорреляции существует ковариация остатков при неизменной дисперсии.

. В простейшем случае имеет место авторерессионный процесс первого порядка.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ: Возмущение Ut подчиняется авторегрессионому процессу первого порядка, если выполняются следующие условия:

[5.6]

При автокорреляции остатков, как и при гетероскедастичности, диспер

сия остатков будет равна: М (е, ет ) = σu 2 *Ω.

Но матрица имеет другой вид и ковариационная матрица в этом случае имеет вид:

В этой матрице параметр р характеризует ковариацию каждого следую-

щего значения остатков с предыдущим.Например, если для остатков запи-

сать авторегрессионную модель первого порядка:

Ut = p u t – 1 + εt,

то р характеризует силу связи остатков в период t от их уровня в период t-1.

Если проигнорировать наличие автокорреляции и для оценивания пара-

метров модели применить 1-МНК, то возможны следующие последствия:

1. Оценки параметров модели могут быть несмещенними, но неэффективными,т.е. выборочные дисперсии вектора оценок могут быть неоправданно большими;

2. Статистические критерии t и F - статистики, полученные для классичесской линейной модели, не могут быть использованны, так как их использование не учитывает наличия ковариации остатков;

3. Неэффективность оценок параметров эконометрической модели как правило, приводят к неэффективным прогнозам, т.е. прогнозные зна

чения будут иметь большую выборочную дисперсию.

Для проверки наличия автокорреляции остатков рассмотрим два метода:

1. Критерий Дарбина-Уотсона;

2. критерий фон Неймана.

 

Предыдущая статья:ПРОСТРАНСТВЕННАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ ВОЗМУЩЕНИЙ (Гетероскедастичность остатков).. (Эконометрия). Следующая статья:П.6. d-тест Дарбина-Уотсона на наличие автокорреляции возмущений (d-тест Д-У). (Эконометрия).
page speed (0.0138 sec, direct)