Всего на сайте:
248 тыс. 773 статей

Главная | Статистика

Определение параметров при степенной зависимости. (Эконометрия).  Просмотрен 397

  1. ТЕМА №3. ПРОСТАЯ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ.. (Эконометрия).
  2. Предпосылок о стохастических и прочих свойствах составных частей этого уравнения.. (Эконометрия).
  3. Определение параметров показательной регрессии. (Эконометрия).
  4. Определение параметров параболы. (Эконометрия).
  5. Ты регрессии и корреляции незначимы.. (Эконометрия).
  6. ТЕМА № 4. МНОГОФАКТОРНАЯ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ.. (Эконометрия).
  7. ПРОСТРАНСТВЕННАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ ВОЗМУЩЕНИЙ (Гетероскедастичность остатков).. (Эконометрия).
  8. Автокорреляция остатков. (Эконометрия).
  9. П.6. d-тест Дарбина-Уотсона на наличие автокорреляции возмущений (d-тест Д-У). (Эконометрия).
  10. Области принятия решений при d-тесте нулевой гипотезы с тремя альтернативными гипотезами.. (Эконометрия).
  11. При подозрении на автокорреляцию оценка по методу Эйткена может быть проведена только с использованием вспомогательной модели следую-. (Эконометрия).
  12. Точечные и интервальные прогнозы регрессанда. (Эконометрия).

При степенной зависимости параметры уравнения определяются приведени­ем его к линейному виду путем логарифмирования и установления параметров методом наименьших квадратов.

Если существует зависимость вида:

,

то приведение его к линейному виду осуществляется путем логарифмирования:

а нахождение параметров а и b осуществляется аналогично, как при линейной связи. Так, если данные сгруппированы, получим:

; ;

;

3.2..2 Определение параметров гиперболы

Пусть есть уравнение искомой гиперболы.

Делая замену переменной , получим линейное уравнение:

параметры, которого определяются по формулам линейной регрессии.

Предыдущая статья:Предпосылок о стохастических и прочих свойствах составных частей этого уравнения.. (Эконометрия). Следующая статья:Определение параметров показательной регрессии. (Эконометрия).
page speed (0.0143 sec, direct)