Всего на сайте:
248 тыс. 773 статей

Главная | Статистика

Математическое ожидание непрерывной случайной величины  Просмотрен 595

Определение.Математическим ожиданием непрерывной случайной величины называется значение несобственного интеграла при условии, что он сходится абсолютно (f(x) – плотность вероятности случайной величины ).

Обозначение: .

· Для равномерной случайной величина , то .

· Для нормальной случайной величина , то .

· Для показательной случайной величина , то .

 

Свойства математического ожидания случайных величин:

1. Математическое ожидание постоянной величины равно этой постоянной:

.

2. Постоянный множитель можно вынести за знак математического ожидания:

.

3. Математическое ожидание суммы двух случайных величин равно сумме их математических ожиданий:

.

4. Математическое ожидание разности двух случайных величин равно разности их математических ожиданий:

.

5. Математическое ожидание произведения двух независимых случайных величин равно произведению математических ожиданий этих величин:

.

Это равенство распространяется на n независимых случайных величин

.

Предыдущая статья:Математическое ожидание дискретной случайной величины Следующая статья:Дисперсия дискретной случайной величины
page speed (0.0219 sec, direct)